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收益率曲线的函数型建模和预测

作者:钱军辉 冯攀 著

字数:

页数:

版次:1

定价:68

ISBN:978-7-313-22308-1

出版日期:2019/12

图书简介

本书介绍了基于函数型数据分析方法的收益率曲线建模和预测。第1章介绍了不同收益率曲线的概念,以及收益率曲线本身的估计方法,第2章介绍了传统的收益率曲线模型,包括样条模型和Nelson-Siegel族模型,第3章介绍了基于函数型主成分分析的FPCA-K模型,第4章介绍了基于样条函数的动态自然三次样条模型,第5章介绍了基于长记忆模型的模型,第6章进行了总结和研究展望。第3章至第5章为本书主体部分,详细介绍了各个模型及其估计方法,并用中国国债数据进行样本外预测研究。