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收益率曲线的函数型建模和预测
作者:钱军辉 冯攀 著
字数:
页数:
版次:1
定价:68
ISBN:978-7-313-22308-1
出版日期:2019/12
图书简介
本书介绍了基于函数型数据分析方法的收益率曲线建模和预测。第1章介绍了不同收益率曲线的概念，以及收益率曲线本身的估计方法，第2章介绍了传统的收益率曲线模型，包括样条模型和Nelson-Siegel族模型，第3章介绍了基于函数型主成分分析的FPCA-K模型，第4章介绍了基于样条函数的动态自然三次样条模型，第5章介绍了基于长记忆模型的模型，第6章进行了总结和研究展望。第3章至第5章为本书主体部分，详细介绍了各个模型及其估计方法，并用中国国债数据进行样本外预测研究。
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