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金融资产相依性的动态Copula建模及应用

作者:龚玉婷

字数:205

页数:205

版次:

定价:48

ISBN:978-7-313-18652-2

出版日期:2018/01

图书简介

本书研究了动态连接函数计量模型的理论和实证问题。现代金融研究发现，金融资产间的相依性不仅表现出非对称的特征，而且这种相依性还可能随时间变化。为了同时刻画金融资产相依性的这两大特征，本书在已有静态模型基础上，发展出四类动态形式的Copula模型，用于实证分析金融市场中的特征和现象。 本书可为金融计量方向本科生、研究生以及从事连接函数模型研究的学者提供借鉴和参考。

图书目录

第1章引言
第2章Copula理论和动态Copula模型文献综述
第3章基于随机Copula模型的风格股票指数相依性研究
第4章基于长记忆Copula模型的铝期货市场相依性研究
第5章基于混频Copula模型的股票债券市场相依性影响因素研究
第6章基于多元动态偏t Copula模型的高维变量相依性研究
第7章总结与展望
附录
参考文献

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